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Si avvisa che in data 22/10/2019, alle ore 14:15 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Pricing and hedging in rough Heston models Relatore: Omar El Euch, Spire Europe Limited

Si avvisa che in data 13/09/2019, alle ore 12:15 , presso la sala consiglio del settimo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario con: Titolo:  Algebraic Option Pricing Relatore: Prof. Peter Carr, New York University Abstract: Optionality arises whenever an investor can choose between owning either of two assets. We treat ...

Si avvisa che in data 04/06/2019, alle ore 12:15 , presso l’Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Title: Behavioral models in the banking activity Speaker: Matteo Formenti, UNICREDIT Abstract: The NMD behavioural models are a crucial driver of the maturity transformation activity and ...

Si avvisa che in data 28/5/2019, alle ore 17:00 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Title: Game-theoretical models of debt and bankruptcy Speaker: Prof. Alberto Bressan, Penn State University Abstract: The talk will be concerned with problems of optimal debt management.   ...

Si avvisa che in data 14/05/2019, alle ore 12:30 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Actuarial and behavioural approaches to longevity modelling Relatore: Giovanna Apicella University of St. Gallen, Switzerland Abstract: In the seminar, we combine ideas and methods from ...

Si avvisa che in data 16/4/2019, alle ore 14:30 , presso Aula seminari del sesto piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Limit Theorems for the Fractional Non-homogeneous Poisson Process Relatore: Enrico Scalas, University of Sussex Abstract: The fractional non-homogeneous Poisson process was introduced by a time-change ...

Si avvisa che in data 02/04/2019, alle ore 12:30 precise, presso l’Aula Seminari al Terzo Piano Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Information content of implicit quantile and implicit expectile curves Relatore: Carlo Sala, ESADE Business School. Abstract: We compare option implied quantiles and option implied expectiles on ...

Si avvisa che in data 19/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Sesto Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Risk measures and progressive enlargement of filtrations: a BSDE approach Relatore: Alessandro Calvia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Abstract: Risk measures are nowadays well-established tools in mathematical finance to evaluate the riskiness of ...

Si avvisa che in data 5/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Terzo Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: The Value of Informational Arbitrage Relatore: Claudio Fontana, Università degli Studi di Padova Abstract: In the context of a general semimartingale model, we aim at answering the following question: How much is an ...

Si avvisa che in data 8/1/2019, alle ore 16:30 precise, presso l’Aula Seminari del III piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Marina Santacroce, Politecnico di Torino Expected utility maximization beyond the Markovian setting Abstract: An overview of the recent approaches used to solve portfolio optimization problems for ...